Case Study | 破除一买就跌一卖就涨魔咒！WORK实盘做多7日盈利15%+
股市往往会给人造成一种错觉，有些股票，自己一买就跌，一卖就涨，究竟是为何？其实这种现象的产生与机器交易不无关系，机器人非常擅长骗你买涨、骗你割肉。
美股早日进入机器交易时代，那么机器交易有何特征，有没有可以供我们散户利用的地方？本文结合WORK实盘交易探讨如何看破机器交易的种种陷阱，在7个交易日内盈利15%+，抛砖引玉。
01 美股机器交易的三大特征
先来看下维基百科的定义：算法交易（Algorithmic trading），或程序化交易，或自动交易，是指运用自动化的计算机程序，或运用人工智能，根据预设的算法，进行自动化的投资和买卖行为。一般而言，算法交易是指人们开发程序，自动根据指定的市场的技术资料和财务比率（例如市盈率、市帐率、移动平均线）等，自动由电脑操作买卖行为。
在实际交易中，我的体会有3点：
– 机器交易的点位非常精准
– 机器交易导致经常出现bull trap
– 机器交易导致经常出现bear trap
后面两点也是经常导致我们亏钱的地方。
先解释第一点，这条规律非常容易理解，如下方标普小时图，16日到23日一周左右时间内，314.5这个阻力区域，SPY之前冲击了3次，但是这个300多美金的股票，每次的点位之差居然只有不到0.5美金，相当于不到0.2%，可见机器交易点位之精准。
后两点我将主要结合之前操作过的WORK波段做多来说明，更方便理解bull trap和bear trap。
02 WORK波段做多实盘案例
结合实盘操作来说明机器交易中的bull trap及bear trap。
如下方WORK日线图，从2月份到5月份，WORK一直被30左右的阻力区压制，盘整了足足3个月，直到5月8日，WORK突破30区域阻力，在随后5天左右的盘整中，WORK再次形成了新的阻力区域32，第6天，5月15日，WORK突破32阻力区域，但是push up failure，收了上引阴线，并且，下一个交易日18日WORK继续follow through下跌，收大阴线，这种K线组合我们就称作为bull trap，因为15日突破买入的交易者，最远止损一般设置在14日大阳线的低点29.7，但是18日的K线会让大部分15日突破入场的交易者止损。
这根大阴线引起了我的注意，这种bull trap的洗盘方式一般是我们回撤做多交易系统比较希望看到的，18日当天WORK回撤到EMA21，并且日线均线仍然多头排列，符合我们的回撤做多交易系统。
接下来的交易就比较简单了，按照回撤做多交易系统，符合一定条件后（具体条件此文不做展开讲解），19日入场。
28日获利15%+后清仓离场（一方面是已经达到盈利目标位，另一方面后面几天就是WORK财报，我们不赌财报，选择离场）。
这种大阴线后随即拉起来的K线组合，我们就把它叫做bear trap，bear trap会把大多数追高买入的多头都洗出来。
如果用大白话解释，bull trap就是骗你忍不住追高入场后，股价却下跌的K线组合，也就是“一买就跌”；bear trap是骗你扛不住割肉止损后，股价开始上涨的L线组合，也就是“一卖就涨”。
以上，WORK这个案例较好诠释了机器交易的特征，这种形态非常常见，我们普通交易者完全可以根据这种机器交易特征来挖掘交易机会。比如我自己一般做3-10天左右的短波段交易，只做日线多头排列的股票，从来不追涨，耐心等待回撤EMA21均线后再折机许多，到一定盈利比例就落袋为安，不贪恋。
希望大家都能破除“一买就跌，一卖就涨”的魔咒！
首发于富途：
